Крицкий Олег Леонидович

Крицкий Олег Леонидович
Научная сфера:	физика, математика
Место работы:	ТПУ
Учёная степень:	кандидат физико-математических наук
Учёное звание:	доцент
Альма-матер:	ТПУ

Крицкий Олег Леонидович – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики и математической физики ТПУ.

Биография

Окончил Томский государственный университет по специальности «Математика» в 1998 году. Кандидат физико-математических наук (2001 г.), доцент (2006 г.). На кафедре высшей математики и математической физики с 2002 г после окончания аспирантуры ТГУ. Работал в должностях ассистента, ст. преподавателя, доцента. С 2003 года по настоящее время работает в должности доцента.

К. участвовал в международных и всероссийских научных конкурсах на получение грантов для разработки научно-исследовательских проектов. Конкурсные заявки оформлялись на английском языке, К. подавалась заявка на соискание гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей. В рамках федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 2001 год», имеющей статус Президентской программы (ФЦП «Интеграция»), К. проходил полугодовую стажировку в Красноярском государственном техническом университете, где повышал квалификацию на базе Института инженерной педагогики ТПУ.

К. – участник работы конференций (в т.ч. международных), периодически выезжает за рубеж для работы по выигранным грантам. Российских среди них немного, так как выбранная тематика в Росси развита пока достаточно слабо, хотя и перспективна, о чем можно судить по тому, за последнее время Нобелевские премии по ней выдавались дважды.

Труды

Основные публикации за последние 5 лет.

1. О.А. Бельснер, О.Л. Крицкий. Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов// Известия ТПУ, 2007, т. 310, №1, с. 45-50.

2. Веретенникова М.В., Крицкий О.Л. Математическое моделирование при построении рейтинга инновационных предприятий// Труды VII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия молодых – экономике России» - Томск, 17 - 21 марта 2006. - Томск: ТПУ, 2006, с. 405-407.

3. Бельснер О.А., Крицкий О.Л. Расчет показателя VAR на основе модели динамических условных корреляций// Материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» - Новосибирск, НГТУ, 07-10 декабря 2006 года, ч. 5, с.157-159.

4. Бельснер О.А., Ильин В.А., Крицкий О.Л. Статистическое оценивание гипотезы о постоянстве матриц ковариации в модели CCC-MGARCH(1,1)// Труды IV Международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 15-18 мая 2007. - Томск: изд-во ТПУ, 2007, с. 246 - 249.

5. Лисок Е.С., Крицкий О.Л. Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности// Труды IX Международной научно-практической конференции «ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО РОССИИ В 21-м СТОЛЕТИИ», С-Петербург, изд-во Политехнического университета, 2007, ч.4., с. 81-85.

6. Бельснер О.А., Крицкий О.Л. Определение будущей стоимости высоколиквидных рисковых активов на основе многомерных моделей GARCH// Труды IX Международной научно-практической конференции «ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО РОССИИ В 21-м СТОЛЕТИИ», С-Петербург, изд-во Политехнического университета, 2007, ч.4., с. 75-79.

7. Ильина Т.А., Крицкий О.Л. Анализ экономической эффективности магазинов сети "Топ-Книга" в Томске //Тезисы докладов IV Всероссийской научной молодежной конференции "Под знаком Сигма" - Омск, 29-31 мая 2007 г. - Омск: СО РАН, 2007. - с. 147-149

8. Крицкий О.Л. Моделирование значений VAR и CVAR методом GARCH(1,1)// Сборник материалов научного семинара стипендиатов программы «Михаил Ломоносов» DAAD. М.: изд-во ДААД в Москве, 2007, с. 106-109 (16984670).

9. Крицкий О.Л., Е.С.Лисок. Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности// Прикладная эконометрика, 2007, т. 2, №2, с. 3 – 12.

10. Крицкий О.Л., Ульянова М.К. Определение многомерного финансового риска портфеля акций// Прикладная эконометрика, 2007, т. 2, №4, с. 3-18.

11. Вошев А.С., Крицкий О.Л. Алгоритм ZETBraid// Труды IV Международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 15-18 мая 2007. - Томск: изд-во ТПУ, 2007, с. 214 - 217.

12. Веретенникова М.В., Крицкий О.Л. Формирование биржевого индекса ENMF// Труды IV Международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 15-18 мая 2007. - Томск: изд-во ТПУ, 2007, с. 212 - 214.

13. Ю.Б. Гранковская, Крицкий О.Л. Методы расчета предельной величины риска// Труды IV Международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 15-18 мая 2007. - Томск: изд-во ТПУ, 2007, с. 221–224.

14. Ильина Т.А., Крицкий О.Л. Изучение эффективности работы магазинов сети «Топ–Книга» в Томске// Труды IV Международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 15-18 мая 2007. - Томск: изд-во ТПУ, 2007, с. 238–240.

15. Лисок Е.С., Крицкий О.Л. Нахождение асимптотических оценок параметров модели стохастической волатильности// Труды IV Международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 15-18 мая 2007. - Томск: изд-во ТПУ, 2007, с. 251–254.

16. Ульянова М.К., Крицкий О.Л. Стохастические процессы Леви// Труды IV Международной конференции «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 15-18 мая 2007. - Томск: изд-во ТПУ, 2007, с. 281–283.

17. Крицкий О.Л., Михальчук А.А., Трифонов А.Ю., Шинкеев М.Л. Теория вероятностей и математическая статистика для технических университетов. I. Теория вероятностей/ Учебное пособие. Томск: изд-во ТПУ, 2009. - 216 c.

18. Бельснер О.А., Крицкий О.Л. Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1)//Математика. Компьютер. Образование: Тезисы докладов 15-й Международной конференции - Дубна, 28 января – 2 февраля 2008. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2008. - c. 236.

19. В.В. Ананьева, Крицкий О.Л. Разработка программы «ОПЦИОННЫЙ АНАЛИТИК» для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 228-230.

20. Н.Г. Бояринцева, Крицкий О.Л. Хеджирование опционов европейского и американского типа// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 235¬¬-237.

21. М.В. Деуля, Крицкий О.Л. Нахождение оптимальной цены опциона покупателя// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 241-243.

22. А.С. Дорохина, Крицкий О.Л. Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 243-244.

23. Т.А. Ильина, Е.И. Горшкова, О.Л. Крицкий. Оценка стоимости компании, расчет ее кредитного спрэда и вероятности дефолта на основе модели Мертона// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 244-246.

24. Д.М. Каменских, Крицкий О.Л. Имитационные методы прогнозирования цен акций// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 248-251.

25. Бурыхина Ю.А., Крицкий О.Л. Определение многомерного риска инвестиционного портфеля с высокой корреляцией активов// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 253-255.

26. В.Я. Курач, А.А. Сапожникова, Крицкий О.Л. Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 255-257.

27. В.В. Ларенко, Крицкий О.Л. Имитационное моделирование главных компонент// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 262-264.

28. Е.В. Лебедева, Крицкий О.Л. Определение наиболее доходных ПИФов и формирование портфеля, эффективного по Марковицу// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 264-267.

29. Сапожникова К.С., Милкина А.А., Крицкий О.Л. Влияние инфляции, темпов строительства, роста доходов населения, ставки рефинансирования, цен на жилье на доступность ипотеки// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 274-276.

30. Мочалова Е.В., Крицкий О.Л. Оценка уровня финансового риска// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 276-277.

31. П.С.Пупков, Крицкий О.Л. Влияние динамики цен на нефть на котировки фьючерсов сырьевых компаний// Труды V Международной конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» - Томск, 20-23 мая 2008. - Томск: изд-во ТПУ, 2008, с. 285-286.

32. О.А. Бельснер, О.Л. Крицкий. Формирование оптимального инвестиционного портфеля на основе моделей MGARCH// Труды международной конференции Моделирование нелинейных процессов и систем, Москва, 2008 г.

33. Крицкий О.Л. Определение справедливых цен акций ОАО ГАЗПРОМ и расчет вероятной будущей стоимости концерна. В кн.: Сборник лучших авторских исследований. М.: изд-во Дейч, МЦФО, с. 222 – 238, 2008 г.

34. Бельснер О.А., Крицкий О.Л. Информационная матрица Фишера для многомерного метода DCC-MGARCH(1,1)// Сборник трудов XV международной конференции «Математика. Компьютер. Образование». М: МГУ, 2008, т.1, с. 219-224.

35. Крицкий О.Л. Неприятие риска инвестиций при финансовом кризисе// Экономический анализ: теория и практика, 2009, №20, с. 9-18.

36. Крицкий О.Л. Информационная матрица Фишера для многомерного метода динамических условных корреляций DCC-MGARCH(1,1)// Вестник ТГУ: Управление, вычислительная техника и информатика, 2009, №4(9), с. 67-83.

37. Ильина Т.А., Каменских Д.М., Крицкий О.Л. Модель расчета безрисковой процентной ставки// Математика. Компьютер. Образование: Тезисы. Выпуск 17. Дубна, 25 – 30 января 2010. – Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2010. - c. 290.

38. Каменских Д.М., Крицкий О.Л. Неприятие риска акций в момент финансового кризиса// Перспективы развития фундаментальных наук. Труды VI Международной конференции студентов и молодых ученых. Томск, 26-29 мая 2009. - Томск: изд-во ТПУ, 2009, с. 582-588.

39. Ильина Т.А., О.Л. Крицкий. Сравнительный анализ моделей кредитного риска при заимствовании акционерным обществом ГАЗПРОМ// Перспективы развития фундаментальных наук. Труды VI Международной конференции студентов и молодых ученых. Томск, 26-29 мая 2009. - Томск: изд-во ТПУ, 2009, с.566-569.

40. Ларенко В.В., Крицкий О.Л. Оценка риска методом VaR// Перспективы развития фундаментальных наук. Труды VI Международной конференции студентов и молодых ученых. Томск, 26-29 мая 2009. - Томск: изд-во ТПУ, 2009, с. 591-593.

41. Крицкий О.Л., Ильина Т.А., Каменских Д.М. Расчет безрисковой стохастической процентной ставки и ее применение в модели Блэка–Кокса// Экономический анализ: теория и практика, 2010, №15, с. 54-62.

42. Крицкий О.Л., Михальчук А.А., Трифонов А.Ю., Шинкеев М.Л. Теория вероятностей и математическая статистика для технических университетов/ Учебное пособие. Томск: изд-во ТПУ, 2010. - 212 c.

43. Крицкий О.Л., Трясучев П.В. О нелинейной краткосрочной процентной ставке доходности// Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2011, №12 (54), с. 33-38.

44. Трясучёв П.В., Крицкий О.Л. О нелинейной краткосрочной процентной ставке доходности// Математика. Компьютер. Образование: Тезисы. Выпуск 18. Дубна, 24 – 29 января 2011. – Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2011.

45. Крицкий О.Л. Неприятие риска и уровень потребления при инвестировании// Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – №31 (73). – С. 38-45.

46. Tryasuchev P. V., Kritski O. L. Kernel estimation of the volatility// Computer Science and Engineering: Proceedings of 5th International Conference of Young Scientists, Lviv, November 24-26, 2011. - Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2011 - p. 198-202.

47. Крицкий О.Л., Трясучев П.В., Савельева Е.О. Ядерная оценка волатильности// Экономический анализ: теория и практика, 2012, №6 (261), с. 39-45.

Источники

1. Журнал ТПУ «Томский политехник» / Издание Ассоциации выпускников ТПУ; № 12, 2006 – 130с.

2. http://portal.tpu.ru/SHARED/o/OLEGKOL/B