Шинкеев Михаил Леонидович: различия между версиями
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
|Награды и премии | |Награды и премии | ||
}} | }} | ||
'''Шинкеев Михаил Леонидович''' - кандидат физико-математических наук, доцент | '''Шинкеев Михаил Леонидович''' - кандидат физико-математических наук, доцент Отделения экспериментальной физики [[Инженерная школа ядерных технологий|Инженерной школы ядерных технологий]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]]. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
В 1985 г. окончил Томский политехнический институт по специальности "Автоматика и электроника". | В 1985 г. окончил Томский политехнический институт по специальности "Автоматика и электроника". | ||
С 1985 г. работал на кафедре высшей математики ТПИ в должности лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента. С 1993 г. | С 1985 г. работал на кафедре высшей математики ТПИ в должности лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента. | ||
С 1993 г. работал на кафедре высшей математики и математической физики ТПУ в должности доцента. | |||
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени к.ф.-м.н. по специальности "Теоретическая и математическая физика". В 2001 присвоено ученое звание доцента по кафедре высшей математики и математической физики. | В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени к.ф.-м.н. по специальности "Теоретическая и математическая физика". В 2001 присвоено ученое звание доцента по кафедре высшей математики и математической физики. | ||
В настоящее время - доцент Отделения экспериментальной физики. | |||
==Научная деятельность== | ==Научная деятельность== | ||
| Строка 35: | Строка 39: | ||
Cфера научных интересов: | Cфера научных интересов: | ||
- многомерный статистический анализ и эконометрическое моделирование; | |||
- формирование и управление портфелями ЦБ с учетом рискового профиля инвестора; | |||
- ценообразование рисковых активов на рынке Forex, срочном и облигационном рынке; | |||
- статистический анализ отраслей промышленности РФ. | |||
Ценообразование рисковых активов: | |||
Ценообразование рисковых активов: | - показана принципиальная возможность построения факторной модели для совокупности относительных приращений котировок валютных пар; | ||
- на основе факторной модели получена оценка многомерного совместного распределения относительных приращений котировок валютных пар; | |||
- получены аналитические выражения для плотностей распределений отдельных компонент факторной модели (относительных приращений котировок валютных пар) в предположении, что обобщенные факторы имеют распределение Лапласа; | |||
- на основе факторной модели получена оценка закона распределения доходностей валютного портфеля. | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
Версия от 02:49, 2 апреля 2019
| Шинкеев Михаил Леонидович | |
 | |
| Место работы: |
ТПУ |
|---|---|
| Учёная степень: |
кандидат физико-математических наук |
| Альма-матер: |
ТПУ |
Шинкеев Михаил Леонидович - кандидат физико-математических наук, доцент Отделения экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета.
Биография
В 1985 г. окончил Томский политехнический институт по специальности "Автоматика и электроника".
С 1985 г. работал на кафедре высшей математики ТПИ в должности лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента.
С 1993 г. работал на кафедре высшей математики и математической физики ТПУ в должности доцента.
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени к.ф.-м.н. по специальности "Теоретическая и математическая физика". В 2001 присвоено ученое звание доцента по кафедре высшей математики и математической физики.
В настоящее время - доцент Отделения экспериментальной физики.
Научная деятельность
Cфера научных интересов:
- многомерный статистический анализ и эконометрическое моделирование;
- формирование и управление портфелями ЦБ с учетом рискового профиля инвестора;
- ценообразование рисковых активов на рынке Forex, срочном и облигационном рынке;
- статистический анализ отраслей промышленности РФ.
Ценообразование рисковых активов:
- показана принципиальная возможность построения факторной модели для совокупности относительных приращений котировок валютных пар;
- на основе факторной модели получена оценка многомерного совместного распределения относительных приращений котировок валютных пар;
- получены аналитические выражения для плотностей распределений отдельных компонент факторной модели (относительных приращений котировок валютных пар) в предположении, что обобщенные факторы имеют распределение Лапласа;
- на основе факторной модели получена оценка закона распределения доходностей валютного портфеля.